投资组合理论用来度量投资的预期收益水平

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　　投资的收益根据风险水平的预期是10%，而实际收益达到了12%，那么这多出来的2%就是alpha。相反，负的alpha就是低于预期收益。Beta衡量的。用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。市场收益率marketreturn：选取对标指数收益。

关于资本市场理论
　　关于资本市场理论方法/步骤1贝塔系数代表资产对市场收益变动的敏感性，贝塔值高，市场上升时预期的收益率上升幅度也大。2当随机选取的投。证券市场线用贝塔值度量投资组合风险。4资本市场线指出了有效投资组合风险与预期收益率的关系，以标准差度量投资组合风险。5阿尔法值称。

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　　债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。投资决策委员会将定期或根据需要召开会议，审议基金经理对于资产配置策略的分析结论，确定今后一段时间内资产配置策略，即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。2、“轻资产公司”筛选。

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　　在波普尔看来世界上只有两类理论：1经过检验并以适当的方法予以驳斥、已知为错误的理论，称之为被证伪。2尚未得知错误或者尚未遭否认，。我们观察到的是投资组合的波动而非收益率；2如果我们一年看一次组合，比每天或者每小时看组合更为快乐。人们判断经济学家的好坏，期乐会。

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　　决定所购买的资产预期收益变动的可能性及其变动幅度；从事后的角度，指由于不确定性因素而造成的决策损失或相对损失。在计量经济学中，风。2.组合资产的收益与风险作为投资对象的各类证券的组合称为组合资产。马柯维茨的证券组合理论解决了组合资产的风险度量问题。概要而言。

初三数学概率
　　游戏理论等领域。例如，在统计学中，可以通过样本数据估计总体参数的概率分布；在金融学中，风险管理和投资决策往往依赖于对收益和损失的概率分析。排列组合与概率计算：在处理涉及顺序的事件时，需要用到排列的概念；而在处理不涉及顺序的事件时，则需要用到组合的概念。排列组。

马珂维茨的证券组合理论为什么能获得诺贝尔奖
　　因为他提出的投资组合理论是现代经济理论产生的开端。在1952年，天才的哈里·马科维茨在其《资产组合与证券选择》的这篇论文里，第一次突破了一般均衡的范式，直接讨论另一种均衡——无套利均衡，他用期望收益来表示有价证券的收益，用方差来度量有价证券的风险，建立了一个等。

影响公司贝塔系数的因素有哪些
　　影响公司贝塔系数的因素有以下方面：β系数是度量某种类资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标，是采用收益法评估。确定单个资产或组合的系统风险。用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险或投机。Beta系数有一个非常好的线性。

股指期货var度量方法有
　　分布类型的确定和选择是进行VaR方法理论分析和实证研究的关键。如果资产或资产组合的收益率服从正态分布，则该资产或资产组合VaR的计。水平α确定相应的分位数，记为Zα，将资产或资产组合的收益率分布的标准差σ与该分位数Zα相乘，记为VaR值。2、历史模拟法要求投资者收。

财务风险度量方法有哪些
　　资本资产定价模型：这一理论模型不仅适用于金融物资资本投资，也可指导企业分析计量风险。风险敏感性分析：风险度量的基础就是计算资产。投资组合的收益或损失主要是计算损失。方差模型：用来衡量一个随机变量波动大小的指标，当随机变量的波动呈对称性分布时，收益波动越大。