证券市场组合的期望报酬率是16无风险报酬率是6甲投资人有

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望
　　正确答案：D无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，所以，选项A、B错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，所以，选项C错误、选项D正确。

市场风险报酬率计算公式
　　市场风险报酬率=市场证券组合报酬率-无风险利率市场风险报酬率指的就是市场投资组合的期望报酬率和无风险报酬率之差。也就是投资者所期望的超过了无风险报酬率的那一部分。市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率和无风险报酬率之差，但是资产的风险报酬率是这一项资。

风险中性原理1基本思想假设投资者对待风险的态度是中性的所有
　　期望报酬率=4%=上行概率×40%+1上行概率×30%上行概率=0.4857下行概率=10.4857=0.5143股价上行时期权到期日价值Cu=20×1+40。上行概率×股价上行时期权到期日价值+下行概率×股价下行时期权到期日价值÷1+持有期无风险利率=7×0.4857+0×0.5143÷1+4%=。

无风险报酬率是什么意思
　　无风险报酬率是指投资者可以不面临损失，就能获得的期望回报率。无风险报酬率risk-freereturnrate指评估基准日相对无风险证券的当期投资收益有时也称为“安全收益率”、“货币成本”、“基础利率”，现实中，并不存在无风险的证券，因为所有的投资都存在一定程度的通货膨胀风。

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态证券A的期望收益率为
　　该模型假设投资的非系统性风险可通过多元化投资组合的方式分散掉，从而不会对理性投资者在均衡状态下的收益产生影响。也就是说，对于理性投资者来说，只有系统性风险才会影响其均衡收益。因此，当市场实现均衡的时候，任意资产例如资产A的期望收益率都仅相当于在无风险利率的。

如何确定某种股票的期望报酬率
　　假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设投资于风险证券组合的比例投资风险证券组合的资金/自有资金为Q，那。

必要报酬率风险报酬率期望报酬率的区别
　　必要报酬率=无风险收益率+贝他系数*市场平均收益率无风险收益率。2期望报酬率也叫预期报酬率，指的是根据投资额和可能获得的收益而预期获得的收益率，按照“期望报酬率”折现计算得出的是证券的“买价”。期望报酬率是根据预期的各种报酬率加权计算的或者依据预期的现。

市场平均风险报酬率是什么意思
　　市场平均风险报酬率指的是投资人由于担负了一定的风险而收到的额外报酬率。市场风险报酬率表示的是投资组合中的期望报酬率和无风险报酬率之间的差值，指投资人所想要的大于无风险报酬率的部分。市场平均报酬率则表示的是全部股票的组合证券的报酬率。

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望
　　D无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，所以，选项A、B错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，所以，选项C错误、选项D正确。